186 0

Результаты стратегий «Алго Капитал», июль 2020

На официальном сайте инвестиционной компании «Алго Капитал» были опубликованы результаты алгоритмических стратегий. Доходность инвестиционной стратегии NC3816 за июль 2020 года составила +3,51%, а с начала года рост стратегии составил +25,63% в валюте (долларах США). Доходность стратегии «Сбалансированная» составила в июле -0,35%, с начала года +17,53%. Результат стратегии «Энергия» в июле -6,40%, с начала года +41,69% в рублях.

События, которые повлияли на результат стратегий на Московской бирже:

  • Высокая внутридневная волатильность курса рубля к доллару США и индекса РТС внутри узкого диапазона в течение июля.

  • Положительная динамика развивающихся рынков на фоне программ количественного смягчения в Евросоюзе и США.

  • Выплата дивидендов крупнейшими компаниями и конвертации их в доллары нерезидентами США, которая привела к смешанной динамике на российском рынке акций и валютном рынке.

Наибольший вклад в результат стратегии внесли трендовые и контртрендовые системы на индекс РТС (-1,24%) и курс USD RUB (-4,67%).

События, которые повлияли на рост доходности стратегии на международных рынках:

  • Запуск программ количественного смягчения в странах ЕС, США и Азии.

  • Опасения из-за возможного V-образного восстановления экономик, связанные с ростом заражений Covid-19 в Европе, США, Израиле и Австралии.

  • Падение более чем на 10% данных по ВВП стран ЕС и США за второй квартал 2020 года.

  • Исторический максимум цены на Золото на фоне падения спроса на доллар США.

  • Результаты отчетности корпоративного сектора США и стран ЕС некоторых компаний оказались лучше ожиданий: компании потребительского и высокотехнологичного, а также некоторые компании финансового сектора.

Положительный вклад в результат стратегии на международных рынках внесли трендовые и контртрендовые системы на индексы акций (+8,76%) и инструменты с фиксированной доходностью (+1,53%), в том числе индексы Nasdaq (+2,42%), Hang Seng (+2,02%), FTSE/Xinhua China A50 (+3,73%) и Dax 30 (+1,74%). Отрицательную динамику показали фьючерсы на энергоносители (-1,61%) и курсы валют (-1,81%).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» с 2009 года занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась новая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2019 число используемых финансовых инструментов достигло 86, бирж - 19.