51 0

Алгоритмические стратегии в мировой кризис

Эпидемия коронавируса практически остановила большую часть мировой экономической активности, и такое положение экономики, связанное с эпидемией, наблюдается впервые. Конечно, эпидемии были и раньше, но с такими последствиями от болезней экономика столкнулась впервые. По прогнозам многих аналитиков финансовый кризис, который произойдет в этом году, а также его последствия, будет гораздо критичнее кризиса 2008 года.

Помимо стрессового состояния финансовых рынках, еще одной проблемой является то, что акции не просто падают. Происходит колебание с амплитудой в 5-10% при среднем колебании не более 1,5% в течение последних 5 лет. Заработать при таком поведении рынка практически невозможно, т.к. проанализировать предстоящие изменения практически невозможно.

Что же делать инвесторам? Есть два варианта. Первый – ждать стабилизации на мировых рынках, что вряд ли произойдет в ближайшее время. Второй вариант – довериться тем алгоритмам, которые подстраиваются под современные изменения.

На подобных алгоритмах основаны инвестиционные стратегии компании «Алго Капитал».

В их основе используется коэффициент Шарпа. Этот показатель эффективности нужен для того, чтобы определить, как доходность будет компенсировать риск, принимаемый инвесторами. Для стратегий, которые являются высокорискованными и высокодоходными, коэффициент Шарпа составляет выше 0,8. Чем меньше коэффициент Шарпа у стратегии, тем менее рискованным будет вложение в данный актив.

Показатели Шарпа у стратегий «Алго Капитал» за последние полгода: у рублевой стратегии Энергия он составляет 3,14; у долларовой NC3816 – 1,94.

Год назад специалисты инвестиционной компании стали рассчитывать и публиковать индексы, по которым можно определить, насколько рынки благоприятны для стратегий, построенных на алгоритмах.

Если значение индекса от 80% до 100%, то рынки идеальны для стратегий; при значениях от 60% до 80% - ситуация на рынках благоприятная; при 50% - нейтральная. В 2020 году индексы, рассчитанные для алгоритмических стратегий «Алго Капитал», показывают рост, как и сами результаты стратегий. Сейчас значения индексов превышают 60%. Они рассчитываются ежедневно и публикуются в открытом доступе на сайте компании.

Результаты стратегий публикуются ежемесячно. Доходность Энергии за последний месяц составила +19,72%, а стратегия NC3816 показала результат +15,71% с начала 2020 года.

Эти алгоритмические стратегии показывают отличные результаты даже в такой непростой период. Это отличная возможность получать доход с инвестиций, независимо от состояния финансовых рынков.

Источник: телеграм-канал MMI Russia (@russianmacro)